Software: CAD - Tutorial - Optimierung - Probabilistik Sampling-Methode: Unterschied zwischen den Versionen
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"Sample" ist der englische Begriff für eine Stichprobe. Bei der Sampling-Methode der probabilistischen Simulation wird die Stichprobe mit Zufallszahlen "erwürfelt": | "Sample" ist der englische Begriff für eine Stichprobe. Bei der Sampling-Methode der probabilistischen Simulation wird die Stichprobe mit Zufallszahlen "erwürfelt": | ||
* Es existieren verschiedene Verfahren, wie man durch "Würfeln" Verteilungsdichten über die Streubreite der Parameter nachbilden kann. | * Es existieren verschiedene Verfahren, wie man durch "Würfeln" Verteilungsdichten über die Streubreite der Parameter nachbilden kann. | ||
* Man spricht hierbei auch von '''''Monte-Carlo-Verfahren'''''. (Siehe: ''OptiY-Hilfe > Theoretische Grundlagen > Statistische Versuchsplanung > Sampling Verfahren''). | * Man spricht hierbei auch von '''''Monte-Carlo-Verfahren'''''. (Siehe: ''OptiY-Hilfe > Theoretische Grundlagen > Statistische Versuchsplanung > Sampling Verfahren''). | ||
* Wir werden uns hier auf das Rechenzeit-optimale Verfahren des '''''Latin Hypercube Sampling''''' beschränken. | * Wir werden uns hier auf das Rechenzeit-optimale Verfahren des '''''Latin Hypercube Sampling''''' beschränken. | ||
'''''Wichtig:''''' Man muss "Simulation" als Optimierungsverfahren wählen, damit nur eine Stichprobe berechnet wird! Anderenfalls würde jeder Optimierungsschritt aus einer kompletten Stichprobe bestehen, was sehr zeitaufwändig wird. | |||
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Version vom 18. Februar 2015, 10:56 Uhr
Statistische Versuchsplanung - Sampling Methode
"Sample" ist der englische Begriff für eine Stichprobe. Bei der Sampling-Methode der probabilistischen Simulation wird die Stichprobe mit Zufallszahlen "erwürfelt":
- Es existieren verschiedene Verfahren, wie man durch "Würfeln" Verteilungsdichten über die Streubreite der Parameter nachbilden kann.
- Man spricht hierbei auch von Monte-Carlo-Verfahren. (Siehe: OptiY-Hilfe > Theoretische Grundlagen > Statistische Versuchsplanung > Sampling Verfahren).
- Wir werden uns hier auf das Rechenzeit-optimale Verfahren des Latin Hypercube Sampling beschränken.
Wichtig: Man muss "Simulation" als Optimierungsverfahren wählen, damit nur eine Stichprobe berechnet wird! Anderenfalls würde jeder Optimierungsschritt aus einer kompletten Stichprobe bestehen, was sehr zeitaufwändig wird.
Der Entwurf des Scriptes wird hier bald fortgesetzt!
